証拠金は54000

 
プットIV

 
コールIV

オプションロングのリスク
　IV下落およびセータ
オプションショートのリスク
　IV上昇及びガンマ

 

ＩＶは要するにベガであり、ロングとショートはいずれにしろ表裏の関係となるが、ポジション構築時と一定期間が経過後、及び原資産が動いた場合に変化している可能性が高い
というより、むしろ変化するであろうことを想定してポジを構築するほうがいいのではないか？
オプショントレードではこのギリシャ指標のリスクを調整して利益をあげていく手法も王道の一つである
逆に言えば構築時にリスクがゼロだったとしてもその事自体にはあまり意味がないとも言える
仮にセータがマイナスでそのままの価格を推移したらセータ分で大きく含み損を抱えるようなポジであっても、ＩＶが動いたり、勿論原資産が動いてデルタ分でそのマイナスを補ってくれるかもしれない

 

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